Часто при тестировании новых стратегий торговли на форекс и автоматических советников приходится сталкиваться с таким понятием как profit factor, именно этот показатель как нельзя лучше характеризует эффективность работы трейдера.
Profit factor (профит фактор) – относительный показатель, который показывает отношение полученной прибыли за определенный временной промежуток к убыткам. Рассчитать его довольно просто, для этого делим прибыль за отчетный период на убытки за то же время - прибыль/убытки.
Например, за март месяц в клиентском терминале трейдера было совершено 60 сделок, сумма прибыли по которым составила 7500 долларов, а сумма убытков равняется 3200 долларов. Профит фактор будет равен
То есть за март месяц мы получили в 2,34 раза больше прибыли, чем убытков, данный показатель важен при сравнительном анализе эффективности торговли. Благодаря нему проще найти наиболее эффективную стратегию трейдинга.
При этом можно отметить следующие значения данного показателя:
Если полученный результат больше единицы – вы получили положительный финансовый результат по итогам отчетного периода.
Результат меньше единицы говорит о том, что общая сумма по убыточным сделкам превысила прибыль по прибыльным операциям.
Исходя из особенности расчетов профит фактор не может иметь отрицательное значение, а только нулевое, при нем можно сказать, что трейдер не получил за время работы ни одной прибыльной сделки.
Терминал трейдера позволит вам в автоматическом режиме получить всю необходимую статистику, в том числе и показатель profit factor для этого достаточно просто вывести на экран терминала детализированный отчет.
В этом посту мы рассмотрим, что это такое и как этим пользоваться. Начнем с определения.
Стоп лосс (от англ "stop-loss", сокр. "SL") - это уровень цены, при достижении которого автоматически произойдет закрытие позиции по рыночной цене (ее также еще называют "защитная остановка" или сокращенно "стоп").
Стоп-лосс необходим для того, чтобы ограничивать убытки в случае, если цена пошла против трейдера. Как только цена коснется установленного защитного уровня, брокер моментально автоматически закроет позицию по рынку (текущей цене).
Поскольку закрытие происходит по рыночной цене, то зачастую можно наблюдать эффект "проскальзывания цены " и ордер закрывается хуже установленного уровня стоп лосса. Порой это может "больно" ударить по депозиту при игре с большими плечами.
Однажды у меня стоял стоп-лосс на паре XAUUSD на $1167,1. Из-за резкого "прыжка" ордер закрылся на цене $1164,4. Это на 0,23% хуже, чем я ожидал. При этом брокер ничем не может помочь в данном вопросе. На вопросы о том "как же так", Вы получите ответ, что "сделка была исполнена по лучшей рыночной цене".
Примечание
Срабатывание защитного ордера крайне неприятно для трейдеров, поскольку это фиксация убытка. На сленге часто можно услышать фразу "словил лося", что означает закрытие позиции по Stop-loss.
В целом тема установки защитных ордеров очень важна. От неё зависит успех и прибыльность практически любого действия на бирже. Этой теме можно посвящено много информации, но к единому мнению трейдеры так и не пришли. Каждый ставит stop loss по своему. Рекомендую ознакомиться со следующей статьей:
Тейк-профит (от англ. "take-profit", TP) - это цена, при достижении которой автоматически произойдет фиксация прибыли (сокращенно ее еще называют "профит")
В отличии от стоп-лосса, тейк-профит позволяет фиксировать прибыль по нужной цене. Как только котировки коснутся Вашего уровня, то сделка будет закрыта.
В целом трейдинг "без стопов" имеет место быть. Все равно будут убыточные сделки, без них не бывает игры. Просто трейдер их будет закрывать самостоятельно, исходя из ситуации на рынке.
Похожие записи:
Показатель Форекс профит фактор – относительная величина, характеризующая состояние финансовой прибыли, полученной за определенную единицу времени к показателям убытков. Расчет очень простой – трейдер делит вырученную финансовую прибыль на показатели убытков за отчетный период.
Для знакомства с тем, что такое Профит Фактор на Форекс, трейдер должен знать значения показателя:
Специфика расчетов дает возможность трейдеру анализировать прибыль и убытки автоматически. Показатель Профит Фактор и все статистические данные детализировано отображаются в специальном окне после соответствующего запроса трейдера.
Чтобы получить финансовый отчет прибыль/убытки, нужно открыть вкладку «История счета». Клик правой кнопки мыши вызывает соответствующее контекстное меню. Необходимо выбрать функцию «Сохранить как детализированный отчет». Результат операции – подробная финансовая информация по профит-фактору, включая другие статистические данные.
Польза оценки финансовой деятельности с помощью Профит Фактора:
Не редко во время тестирования новых торговых систем и автоматизированных советников, валютный инвестор сталкивается с таким понятием как «Профит Фактор». Следует отметить, что именно данный показатель, вероятнее всего, лучше всех характеризует эффективность торговли каждого отдельного трейдера.
Профит Фактор на Форекс (Profit factor) – это относительный показатель, указывающий на отношение полученных убытков за определенный промежуток времени к прибыли. Данный показатель рассчитывается достаточно просто, для этого нужно всего на всего разделить прибыль за отчетный период на полученные убытки за тот же самый промежуток времени — прибыль/убытки.
Допустим, за июнь месяц в клиентском торговом терминале валютного инвестора было заключено 60 контрактов, суммарная прибыль по которым составила, например, 7500 долларов, а сумма полученных убытков составила 3200 долларов. Таким образом, Profit factor будет вычислен следующим образом:
7500/3200=2.34
Из этого можно сделать вывод — за июнь месяц мы смогли получить в 2.34 раза больше прибыли, нежели убытков. Следует отметить, что этот показатель является очень важным при сравнительном анализе торговой эффективности. Кроме этого, благодаря профит фактору становиться гораздо легче подобрать наиболее эффективную торговую систему.
При этом следует отметить следующие значения этого показателя:
Если исходить из особенности расчетов, то такой показатель, как профит фактор на Форекс не может иметь отрицательного значения, а лишь нулевое, в таком случае можно будет говорить, что валютный спекулянт не заключил за время всей своей работы ни одного прибыльного контракта.
Торговый терминал трейдера дает Вам возможность получать в автоматическом режиме все необходимые статистические данные, в том числе и такой показатель, как profit factor. Чтобы это сделать, достаточно будет попросту вывести на экран терминала свой детализированный отчет.
Для того, чтобы его получить, необходимо открыть вкладку «История счета», а затем с помощью правой клавиши мышы выбрать «Сохранить как детализированный отчет». Таким образом Вы сможете получить не только сведения по профит фактору, но и целую массу иной не менее полезной информации по статистике своего счета.
Сегодня мы поговорим о том, что такое профит-фактор, а также рассмотрим ключевые особенности этого термина.
Все спекулянты, независимо от опыта и уровня квалификации, желают получать максимально возможный доход от торговли на валютном рынке. Проблема заключается в том, что далеко не каждый спекулянт в состоянии объективно оценить собственную торговую результативность.
В настоящее время существует огромное количество разнообразных характеристик, которые дают возможность выполнить оценку конкретной стратегии или общей результативности ведения торгов. Большая часть профессиональных спекулянтов применяет для оценки собственной торговой эффективности такую характеристику, как профит-фактор. Далее мы постараемся детально рассмотреть основные особенности этой характеристики.
Профит-фактор является одним из самых востребованных среди спекулянтов показателей, который широко применяется для определения реальной эффективности той или иной методики ведения торгов.
Описываемый показатель отображает соотношение дохода, который получен за рассматриваемый период времени, к возникшим убыткам.
Вычисление профит-фактора осуществляется по довольно простой формуле. Чтобы узнать значение этого показателя, достаточно разделить общую сумму полученного дохода на общий объем полученных убытков за тот же отрезок времени.
Лучше всего рассмотреть процесс вычисления профит-фактора на конкретном примере. Допустим, за последние три месяца спекулянт заключил определенное количество успешных сделок, которые принесли доход в размере 5305 долларов. За этот же период спекулянт заключил некоторое количество неудачных ордеров, которые принесли убытки в размере 2400 долларов. Таким образом, чтобы вычислить значение профит-фактора, нам необходимо 5305 разделить на 2400 долларов. В нашем примере размер профит-фактора составил 2,21. Это говорит о том, что за рассматриваемый отрезок времени мы заключили в 2,21 раза больше удачных позиций, чем неудачных.
Большинство начинающих спекулянтов впервые сталкиваются с профит-фактором в момент, когда у них возникает необходимость выявить эффективность той или иной торговой методики или эксперта. Благодаря вычислению профит-фактора, у спекулянта есть возможность выявить самые эффективные торговые методики из числа доступных.
Следует отметить тот факт, что спекулянтам совершенно необязательно вычислять профит-фактор вручную. Это связано с тем, что большая часть доступных трейдерам в состоянии составить довольно подробный отчет. Среди огромного количества показателей, которые присутствуют в этом отчете, есть профит-фактор.
Вам достаточно протестировать выбранную торговую методику или эксперт на архивных данных и в сформированном отчете узнать значение профит-фактора. Ориентируясь на этот показатель, вы с высоким уровнем точности сможете выбирать самые эффективные торговые роботы и стратегии.
Опытные спекулянты рекомендуют отдавать предпочтение лишь тем экспертам и методикам открытия позиций, значение профит-фактора которых превышает 2. Если профит-фактор выбранной вами методики открытия ордеров или торгового робота меньше 2, то вам лучше всего отказаться от их применения.
Если вы приняли решение применять профит-фактор для выявления эффективности тех или иных торговых методик, то вам следует помнить, что описываемый показатель не является идеальным, что не позволяет ему определить реальный потенциал стратегии при слишком малом числе созданных позиций.
Следует помнить, что чем продолжительнее выбранный период времени и чем большее количество ордеров было открыто за это время, тем объективнее будет оценка выбранной стратегии при помощи профит-фактора. Чтобы исключить вероятность получения необъективной оценки, не рекомендуется вычислять значение профит-фактора на основании менее 50 сделок.
На современном валютном рынке существует такой показатель, как «достоверный профит фактор». Эта характеристика дает возможность осуществлять оценку эффективности тех или иных торговых методик с более высоким уровнем точности. Несмотря на то, что достоверный профит-фактор рассчитывается по более сложной формуле, его применение считается более предпочтительным, так как он дает возможность выполнять более точную оценку.
Чтобы вычислить достоверный профит-фактор, вам необходимо взять общий размер прибыли за рассматриваемый период и отнять из этой суммы доход, полученный от самой крупной сделки. Получившееся число следует разделить на общий объем убытков за рассматриваемый период.
Доход, полученный от самой удачной сделки, необходимо отнять от общего объема прибыли потому, что с высокой долей вероятности она могла быть случайной. Если вы решили использовать подобный метод расчета, то заслуживающими внимания следует считать те торговые методики и роботы, размер профит-фактора составляет не менее 1,5.
Также допускается применение для получения дохода методик открытия ордеров и торговых роботов, профит-фактор которых составляет более 1. Если вы являетесь новичком и лишь знакомитесь с валютным рынком Форекс, то перед началом применения той или иной методики создания ордеров вам необходимо вычислить ее профит-фактор.
Следует четко осознавать тот факт, что применение той или иной стратегии без оценки ее реальной эффективности является очень рискованным. Это связано с тем, что подобный подход к процессу ведения торгов может стать причиной довольно быстрого обнуления депозита.
После того, как вы выберите подходящую торговую методику при помощи профит-фактора, вам необходимо протестировать ее при помощи демо-счета. После того, как вы начнете получать стабильные результаты на демо-счете, можно начинать торговать на реальном счете.
